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프랙탈 오르네스트 울헨백 과정 매개변수 추정: 이론과 소프트웨어 구현
이 논문은 프랙탈 오르네스트 울헨백(fOU) 과정의 매개변수 추정에 대해 심도 있는 분석을 제공하며, 특히 디스크리트 관찰 데이터에서 허스트 지수(H), 확산 계수(σ), 그리고 드리프트 매개변수(λ)를 동시에 추정하는 방법을 제시합니다. 이 연구는 기존의 연구와 달리 모든 매개변수가 알려지지 않은 상태에서도 효과적인 추정이 가능하도록 설계되었습니다. 1장: 서론 서론에서는 프랙탈 오르네스트 울헨백(fOU) 과정에 대한 배경과 이전 연구들의 결과를 간략히 설명합니다. 특히, fOU는 dYt λYt dt + σdWHt로 정의되며, 여
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