Quantitative Finance / Q-Fin.ST

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고에너지 물리학과 금융 데이터의 상관성: 사실적 순간 분석

고에너지 물리학과 금융 데이터의 상관성: 사실적 순간 분석

: 본 논문은 핵 반응에서 최종 상태 입자의 다중성 분포와 상호 관계를 분석하는 데 초점을 맞추고 있다. 이 연구에서는 사실적 순간이라는 통계 도구를 사용하여 위상 공간 내에서 입자 간의 상관 관계와 다중성 분포를 자세히 분석한다. 1. 핵 반응과 사실적 순간 핵 반응에서 최종 상태 입자의 다중성 분포는 고에너지 물리학에서 중요한 연구 주제이다. 이 논문에서는 이러한 분포를 분석하기 위해 정규화된 사실적 순간이라는 통계 도구를 사용한다. 사실적 순간은 특정 위상 공간 영역 내에서 측정된 입자 수의 분포를 자세히 분석하는 데 유용하다

Quantitative Finance System
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금융 시장의 로그 반환 분석: t 분포의 역할

본 논문은 고주파로 샘플링된 금융 시간 시리즈의 로그 반환 확률 분포를 분석하고, 이를 통해 t 분포가 실제 데이터와 얼마나 잘 일치하는지 검증합니다. 이 연구는 양적 금융에서 중요한 역할을 하는 로그 반환 분포에 대한 깊이 있는 이해를 제공하며, 특히 ν ≈ 3인 t 분포의 중요성을 강조합니다. 1. 금융 시간 시리즈와 로그 반환 금융 시간 시리즈는 가격 변동을 나타내며, 이 변동은 로그 반환 x(t) log

Quantitative Finance

< 분야별 논문 현황 (Total: 742) >

Electrical Engineering and Systems Science
7
General
273
General Relativity
7
HEP-EX
5
HEP-PH
12
HEP-TH
5
MATH-PH
3
NUCL-TH
1
Quantum Physics
10

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