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이 논문은 비선형 과학에서 중요한 개념인 프리크 파도를 금융 시장에 적용하여 새로운 모델을 제시한다. 프리크 파도는 해양학, 광학 등 다양한 분야에서 연구되었으며, 이 현상의 특징은 극단적인 사건이 발생할 때 나타나는 거대한 파도이다. 논문에서는 이러한 개념을 금융 시장에 적용하여 변동성과 옵션 가격 간의 상호작용을 분석하고, 이를 통해 금융 위기와 같은 극단적인 사건을 설명하려고 한다. 1. 프리크 파도 현상 프리크 파도는 비선형 과학에서 중요한 개념으로, 다양한 분야에서 연구되었다. 이 논문에서는 이러한 프리크 파도의 특성을 금
: 본 논문은 블랙 쇼스 방정식의 대수기하학적 구조를 탐구하며, 이를 통해 금융수학에서 중요한 역할을 하는 미분방정식의 대칭성을 분석하고자 합니다. 이 연구는 고전 물리학과 유클리드 양자역학에서 이미 입증된 방법론을 금융수학에 적용하려는 시도로, 블랙 쇼스 방정식의 구조를 더 깊이 이해하고자 합니다. 논문은 먼저 블랙 쇼스 방정식의 일반적인 틀을 설정한 후, 이분수를 결정하기 위해 열방정식과 잠재항 항목에 대한 역열방정식의 방법론을 적용합니다. 이를 통해 블랙 쇼스 방정식의 원래 해결 방법이 자연스럽게 나타나며, 특히 r σ²₂와
: 이 논문은 암시적 변동성에 대한 새로운 접근 방식을 제시하고 있으며, 특히 Bachelier 모델에서의 정규 변동성과 Black Scholes 모델에서의 로그 정규 변동성 간의 동등성을 탐구한다. 이 연구는 기존의 암시적 변동성에 대한 이해를 확장시키며, 고주파 거래와 관련된 다양한 시나리오에서 활용 가능하다. 1. Bachelier 모델과 Black Scholes 모델 간의 동등성 논문은 Bachelier 모델에서의 정규 변동성이 단기 만기 옵션 가격 결정에 더 적합하다는 점을 강조한다. 이는 기본 자산의 하루 간 가격 변화가
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