Nonlinear Sciences / Nlin.PS

금융시장의 이상파: 복잡한 변동성과 옵션가격 모델을 통한 분석

이 논문은 비선형 과학에서 중요한 개념인 프리크 파도를 금융 시장에 적용하여 새로운 모델을 제시한다. 프리크 파도는 해양학, 광학 등 다양한 분야에서 연구되었으며, 이 현상의 특징은 극단적인 사건이 발생할 때 나타나는 거대한 파도이다. 논문에서는 이러한 개념을 금융 시장에 적용하여 변동성과 옵션 가격 간의 상호작용을 분석하고, 이를 통해 금융 위기와 같은 극단적인 사건을 설명하려고 한다. 1. 프리크 파도 현상 프리크 파도는 비선형 과학에서 중요한 개념으로, 다양한 분야에서 연구되었다. 이 논문에서는 이러한 프리크 파도의 특성을 금