무거운 꼬리 시계열을 위한 파라메트릭 일반화 스펙트럼

본 논문은 특성함수 기반의 일반화 스펙트럼을 이용해, 모멘트 가정이 필요 없는 무거운 꼬리(stable, Cauchy 등) 시계열 모델의 파라메트릭 형태를 제시하고, 통합 주기표를 활용한 최소제곱 추정법으로 √n 일관성을 확보한다. 비인과 인(인과) 구조를 동시에 추정하며, 매끄러움 파라미터 없이 테스트와 예측까지 확장한다.

저자: Yuichi Goto, Gaspard Bernard