시나리오별 스케일링으로 CVaR 근사 강화하기

본 논문은 확률제약 프로그램(Chance‑Constrained Program, 이하 CCP)의 핵심 난제인 비볼록 feasible region을 해결하기 위해, 기존의 Conditional Value‑at‑Risk(CVaR) 내삽을 시나리오‑별 스케일링을 통해 강화하는 새로운 방법론을 제안한다. 논문은 다음과 같은 흐름으로 전개된다. **1. 배경 및 문제 정의** CCP는 결정 변수 x∈X⊆ℝⁿ에 대해 비용 cᵀx를 최소화하면서, 불확실한 제약 g(x,ξ)≤0이 확률 1‑ε 이상 만족하도록 하는 모델이다. 불확실성 ξ는 유한 시나리오 {ξ_i}_{i=1}^N 과 확률 p_i 로 표현한다(Assumption 1). 이때 원래 CCP는 \