형상제약 가치함수 추정

본 논문은 마코프 연쇄의 무한히 긴 할인 보상 기대값인 가치함수를 비모수적으로 추정하는 방법을 제시한다. convexity·monotonicity·Lipschitz 연속성 등 사전 지식을 “soft information”으로 활용해 추정기의 일관성을 보장하고, 이를 에너지 시장의 가격 톨링 계약에 적용한다.

저자: Mohammad Mousavi, Peter W. Glynn