마코프 연쇄 희귀 사건 시뮬레이션에서 교차 엔트로피 방법의 점근 최적성

본 논문에서는 마코프 연쇄에서 희귀 사건을 시뮬레이션하기 위한 교차 엔트로피 방법과 제로-분산 근사 사이의 대응 관계를 밝힌다. 이를 통해 교차 엔트로피 추정량이 점근적으로 최적임을 보장하는 충분조건을 제시한다.

저자: Ad Ridder