단순 파라미터로 구현하는 SSA 기반 추세 추출 방법

본 논문은 Singular Spectrum Analysis(SSA) 틀 안에서 두 개의 직관적인 파라미터만으로 추세를 효과적으로 분리하는 새로운 방법을 제안한다. 윈도우 길이 외에 저주파 경계 ω₀와 기여도 임계값 C₀를 조정함으로써 잡음·진동이 섞인 시계열에서도 부드러운 추세를 자동으로 복원한다. 파라미터 선택 절차와 시뮬레이션·실제 실업 데이터 적용 결과가 제시된다.

저자: Theodore Alex, rov