안정되지 않은 다차원 Ornstein‑Uhlenbeck 과정의 드리프트 행렬 추정기의 점근 특성

** 본 논문은 안정성 가정 없이 다차원 Ornstein‑Uhlenbeck(OU) 과정의 드리프트 행렬 F를 추정하는 새로운 추정량 \(\hat F_T\)를 제시하고, 그 일관성 및 점근 효율성을 증명한다. F의 고유값이 오른쪽 반평면(양의 실수부), 왼쪽 반평면(음·영 실수부) 혹은 혼합된 경우를 모두 다루며, 행렬 A와 F가 만족해야 하는 RANK 조건과 고유값의 구별성 조건을 기반으로 수학적 증명을 전개한다. 특히, 양의 실수부를 가진…

저자: Gopal K. Basak, Philip Lee