강인한 일관성을 갖는 비모수적 시계열 회귀와 예측
본 논문은 정적·에르고딕 시계열 \(\{(X_i,Y_i)\}\)에 대해, 회귀함수 \(m(x)=E
저자: S. Yakowitz, L. Gyorfi, J. Kieffer
논문은 먼저 비모수 회귀와 시계열 예측의 일반적인 목적을 소개한다. 관측쌍 \((X_i,Y_i)\)가 정적·에르고딕이며, \(E|Y|<\infty\)라는 최소 조건만을 가정한다. 목표는 평균제곱오차를 최소화하는 회귀함수 \(m(x)=E
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